Вариационен коефициент на инфлация

ОПРЕДЕЛЕНИЕ на коефициента на инфлация на вариацията

Коефициентът на инфлация на вариацията е мярка за размера на мултиколинеарност в набор от множество променливи на регресия. Множествена регресия се използва, когато човек иска да тества ефекта на множество променливи върху определен резултат. Зависимата променлива е резултатът, върху който се въздейства от независимите променливи, които са входни данни в модела. Мултиколинеарност съществува, когато има линейна връзка или корелация между една или повече независими променливи или входове. Мултиколинеарността създава проблем при множествената регресия, тъй като всички входове влияят един на друг, те всъщност не са независими и е трудно да се провери доколко комбинацията от независими променливи влияе на зависимата променлива или резултата в регресионния модел.

За да се гарантира, че моделът е правилно зададен и функционира правилно, има тестове, които могат да се провеждат за мултиколинеарност. Коефициентът на инфлация на вариацията е един такъв инструмент за измерване. Използването на коефициенти на инфлация на дисперсия помага да се идентифицира тежестта на проблемите с мултиколинеарност, така че моделът да може да бъде коригиран. Коефициентът на инфлация на дисперсията измерва колко поведението (дисперсията) на независима променлива се влияе или надува от нейното взаимодействие / корелация с другите независими променливи.

НАРУШЕНИЕ НАДОЛУ Вариационен фактор на инфлация

Коефициентът на инфлация на дисперсията обикновено се използва с обикновена регресия с най-малки квадрати. Той измерва степента на мултиколинеарност в модела. Мултиколинеарността намалява легитимността и предиктивната сила на модела. Коефициентите на инфлация на вариациите позволяват бърза оценка на това колко променлива допринася за стандартната грешка в регресията. Когато съществуват значителни проблеми с мултиколинеарността, коефициентът на инфлация на дисперсията ще бъде много голям за включените променливи. След идентифицирането на тези променливи могат да бъдат използвани няколко подхода за елиминиране или комбиниране на колинеарни променливи, решавайки въпроса за мултиколинеарността.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Как работи методът с най-малки квадрати Методът с най-малко квадратчета е статистическа техника за определяне на линията, която е най-подходяща за модел, определена чрез уравнение с определени параметри към наблюдаваните данни. повече Какво е грешка? Терминът за грешка се дефинира като променлива в статистически модел, който се създава, когато моделът не представя напълно реалната връзка между независимите и зависимите променливи. още Иконометрия: Какво означава и как се използва Иконометрия е прилагането на статистически и математически модели към икономически данни с цел тестване на теории, хипотези и бъдещи тенденции. повече Как работи коефициентът на определяне Коефициентът на определяне е мярка, използвана в статистическия анализ, за ​​да се оцени доколко един модел обяснява и прогнозира бъдещи резултати. повече R-Squared R-квадрат е статистическа мярка, която представлява пропорцията на дисперсията за зависима променлива, която се обяснява с независима променлива. повече Как работи множествената линейна регресия Множествената линейна регресия (MLR) е статистическа техника, която използва няколко обяснителни променливи, за да прогнозира резултата от променлива на отговора. повече партньорски връзки