Прости срещу експоненциални движещи се средни стойности: каква е разликата?

Търговците използват подвижни средни стойности (MA), за да определят търговските зони, да идентифицират тенденциите и да анализират пазарите. Подвижните средни стойности помагат на търговците да изолират тенденцията на ценна книга или на пазара или липсата на такава, а също така могат да сигнализират кога тенденцията може да се обърне. Два от най-често срещаните видове са прости и експоненциални. Ще разгледаме разликите между тези две подвижни средни стойности, помагайки на търговците да определят коя от тях да използват.

Подвижните средни стойности разкриват средната цена на търгуем инструмент за даден период от време. Съществуват обаче различни начини за изчисляване на средните стойности и затова има различни видове подвижни средни стойности. Те се наричат ​​„движещи се“, тъй като, докато цената се движи, в изчислението се добавят нови данни, следователно се променя средната стойност.

Обикновена подвижна средна

За да изчислите 10-дневна проста подвижна средна стойност (SMA), добавете цените за затваряне през последните 10 дни и разделете на 10. За да изчислите 20-дневна подвижна средна стойност, добавете цените за затваряне за период от 20 дни и разделете на 20,

Предвид следната серия от цени:
$ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21
Изчислението на SMA ще изглежда така:
$ 10 + $ 11 + $ 11 + $ 12 + $ 14 + $ 15 + $ 17 + $ 19 + $ 20 + $ 21 = $ 150
10-дневен период SMA = 150 $ / 10 = 15 $

Старите данни отпадат в полза на новите данни, както показва стъпката на Основите на диаграмите . Средно за 10 дни се преизчислява чрез добавяне на новия ден и отпадане на 10-ия ден и този процес продължава за неопределено време.

Следващата диаграма показва 100-дневна SMA, приложена към диаграма на Macys, Inc. (M). Той помага да се подчертае низходящия тренд вляво и ралито вдясно на графиката. Във всеки един момент тази линия SMA показва средната цена на последните 100 търговски сесии / свещи.

Експоненциална подвижна средна

Експоненциалната движеща се средна стойност (EMA) се фокусира повече върху скорошните цени, отколкото върху дълга поредица от данни, тъй като се изисква простата подвижна средна стойност.

За изчисляване на ЕМА

Текуща EMA = ((Цена (текуща) - предишен EMA) X множител) + предишна EMA.

Най-важният фактор е изглаждащата константа, която = 2 / (1 + N), където N = броят на дните.

10-дневна ЕМА = 2 / (1 + 10) = 0, 1818

Например, 10-дневна EMA претегля най-скорошната цена от 18, 18 процента, като всяка точка от данни след това струва все по-малко. EMA работи като претегля разликата между цената на текущия период и предишната EMA и добавя резултата към предишния EMA. Колкото по-кратък е периодът, толкова по-голямо тегло се прилага към най-новата цена.

Ключови разлики

SMA и EMA се изчисляват по различен начин. Изчислението прави EMA по-бърза да реагира на промените в цените, а SMA реагира по-бавно. Това е основната разлика между двете. Едното не е непременно по-добро от друго.

Понякога EMA ще реагира бързо, карайки търговец да се измъкне от търговия на пазарен хълцане, докато по-бавно движещият се SMA задържа човека в търговията, което води до по-голяма печалба след приключването на хълцането. В други моменти може да се случи точно обратното. По-бързо движещата се EMA сигнализира за проблеми по-бързо от SMA и така EMA търговецът се измъква по-бързо от вредата, спестявайки на това време и пари.

Всеки търговец трябва да реши кой УО е по-добър за своята конкретна стратегия. Много краткосрочни търговци използват ЕМА, защото искат да бъдат предупредени веднага щом цената се движи по другия начин. Дългосрочните търговци са склонни да разчитат на SMA, тъй като тези инвеститори не бързат да действат и предпочитат да бъдат по-малко активни в своите сделки.

В крайна сметка се свежда до личните предпочитания. Начертайте EMA и SMA със същата дължина на диаграма и вижте коя от тях ви помага да вземате по-добри търговски решения.

Следващата диаграма показва 100-дневна SMA (синя) и EMA (розова) на диаграма на Alphabet Inc. (GOOG). EMA реагира по-бързо на промените в цените и е склонна да се придържа към ценовото действие. SMA реагира по-бавно и има тенденция да се задържи по-далеч от цената, като му предоставя повече място.

Като обща насока, когато цената е над обикновена или експоненциална МА, тогава тенденцията е нагоре, а когато цената е под МА, тенденцията е надолу. За да може тази насока да бъде от полза, подвижната средна стойност би трябвало да даде представа за тенденциите и промените в тенденциите в миналото. Изберете период на изчисление - например 10, 20, 50, 100 или 200 - който подчертава тенденцията, но когато цената се движи през нея, има тенденция да се обърне. Това се прилага независимо дали се използва обикновен или експоненциален МА. Изпробвайте различни УО, за да видите кой работи най-добре, като промените входовете на индикатора във вашата платформа за графики. Различните УО подобряват работата на различни видове финансови инструменти, включително акции.

Специални съображения

Като изоставащи индикатори, подвижните средни стойности служат добре като линии за подкрепа и съпротива. По време на възходящ тренд цената често ще се изтегля обратно към зоната на МА и след това ще отскочи от нея, както може да се види няколко пъти на диаграмата по-горе.

Ако цените се сриват под МА във възходяща тенденция, възходящата тенденция може да намалява или поне пазарът може да се консолидира. Ако цените се спуснат над подвижна средна стойност в низходящ тренд, тенденцията може да започне да се движи нагоре или да се консолидира. В този случай търговецът може да следи цената да се движи през УО, за да сигнализира за възможност или опасност.

Другите търговци не са толкова загрижени за цените, които се движат през УО, но вместо това ще поставят две УО с различна дължина на диаграмата си и след това ще наблюдават преминаването на УО.

Графиката по-долу използва 50- и 100-дневна SMA в SPDR S&P 500 ETF (SPY). Понякога МО кросоувърите предоставяха много добри сигнали, които биха довели до големи печалби, а друг път кросоувърът води до лоши сигнали. Това подчертава една от слабостите на подвижните средни стойности. Те работят добре, когато цената прави големи тенденции, но има тенденция да се развива лошо, когато цената се движи встрани, както беше в лявата част на графиката.

За по-дългосрочни периоди наблюдавайте 50- и 100-дневните или 100- и 200-дневните движещи се средни стойности за по-дългосрочна посока. Например, използвайки подвижните средни стойности за 100 и 200 дни, ако 100-дневната подвижна средна се пресича под средната за 200 дни, това се нарича кръст на смъртта. Значителен ход надолу вече е в ход. 100-дневна подвижна средна стойност, която преминава над 200-дневна подвижна средна стойност, се нарича златен кръст и показва, че цената се е повишила и може да продължи да го прави. По-краткосрочните търговци могат да гледат например 8- и 20-месечен MA. Комбинациите са безкрайни.

Ключови заведения

• Подвижните средни стойности (MA) са в основата на анализа на диаграмите и часовите серии.
• Простите подвижни средни стойности и по-сложните експоненциални движещи се средни стойности спомагат за визуализиране на тенденцията, като изглаждат движението на цените.
• Един тип MA не е непременно по-добър от друг, но в зависимост от това как търговец използва подвижни средни стойности, може да бъде по-добре за този конкретен индивид.