Коефициент на Пиърсън
Коефициентът на Пирсън е вид коефициент на корелация, който представлява връзката между две променливи, които се измерват на един и същи интервал или съотношение скала. Коефициентът на Пирсън е мярка за силата на свързване между две непрекъснати променливи.
Разбиване на коефициента на Пиърсън
За да се намери коефициентът на Пиърсън, двете променливи са поставени върху разпръснат график. Трябва да има известна линейност за изчисляване на коефициента; разпръснат сюжет, който не изобразява прилика с линейна връзка, ще бъде безполезен. Колкото по-голяма е приликата с права линия на разпръснатия сюжет, толкова по-голяма е силата на свързване. Числено, коефициентът на Пирсън е представен по същия начин като коефициент на корелация, който се използва при линейна регресия; вариращи от -1 до +1. Стойност +1 е резултат от перфектна положителна връзка между две или повече променливи. Обратно, стойност -1 представлява перфектна отрицателна връзка. Нула показва, че няма корелация.
Практически приложения при инвестиране
За инвеститор, който желае да диверсифицира портфейл, коефициентът на Pearson може да бъде полезен. Изчисления от разпръснатите парцели на историческа възвръщаемост между двойки активи, като акции-облигации, акции-стоки, облигации-недвижими имоти и др., Или по-специфични активи, като акции с големи капитали, акции с малки капитали и пазар, възникващ от дълга акциите ще произведат коефициенти на Пиърсън, за да помогнат на инвеститора при съставянето на портфейл въз основа на параметрите на риска и възвръщаемостта. Имайте предвид обаче, че коефициентът на Пирсон измерва корелацията, а не причинно-следствената връзка. Ако акциите с големи и малки капитали имат коефициент 0.8, няма да се знае какво е причинило сравнително високата сила на свързване.
Кой беше Карл Пиърсън?
Карл Пиърсън (1857 - 1936) е английски академичен и плодотворен сътрудник в областта на математиката и статистиката. Освен едноименния коефициент, Пиърсън е известен с концепциите за хи-квадратен тест и p-стойност, между другото, и с развитието на линейна регресия и класификация на разпределенията. Пиърсън е основател на катедрата по приложна статистика в Университетския колеж Лондон през 1911г.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.