Нарастваща стойност на риск

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РИСКОВА стойност

Нарастваща стойност на риск е сумата на несигурността, добавена към или извадена от портфейл чрез закупуване на нова инвестиция или продажба на съществуваща инвестиция. Инвеститорите използват нарастваща стойност на риск, за да определят дали дадена инвестиция трябва да бъде предприета, като се има предвид вероятното й въздействие върху потенциалните загуби от портфейл. Идеята за инкременталната стойност на риск е разработена от Кевин Дауд в книгата му от 1999 г. „Отвъд стойността на риск: Новата наука за управление на риска“.

НАРУШЕНИЕ НАДОЛУ Увеличаваща се стойност на риск

Повишената стойност на риска се основава на стойността на измерване на риска (VaR), която се опитва да изчисли вероятния най-лош сценарий за портфейл като цяло в дадена времева рамка. Цялата стойност на измерване на риска казва на анализатора сумата, с която може да падне цялото портфолио, ако случаят с мечката се изиграе. Нарастващата стойност на риск просто разглежда инвестицията поотделно и анализира доколко добавянето на тази единична инвестиция към общия портфейл може да доведе до увеличаване или спадане на портфейла. За да изчисли допълнителната стойност на риск, инвеститорът трябва да знае стандартното отклонение на портфейла, нормата на възвръщаемост на портфейла и процента на възвръщаемост на актива и портфейлния дял.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Как работи анализът на риска Анализът на риска е процес на оценка на вероятността от настъпване на неблагоприятно събитие в корпоративния, държавния или екологичния сектор. повече Управление на риска във финансите Във финансовия свят управлението на риска е процес на идентификация, анализ и приемане или смекчаване на несигурността при инвестиционните решения. Управлението на риска се случва по всяко време, когато инвеститор или мениджър на фондове анализира и се опита да измери количеството потенциал за загуби от инвестиция. повече Условна стойност на риск (CVaR) Условната стойност на риск (CVaR) количествено определя потенциалните екстремни загуби в опашката на разпределение на възможна възвръщаемост. повече Оценка на низходящия риск Недостатъчният риск е оценка на потенциала на ценната книга да претърпи спад в стойността, ако пазарните условия се променят, или размера на загубата, която би могла да се поддържа в резултат на спада. още Разбиране на анализ на сценария Анализът на сценариите е процесът на оценка на очакваната стойност на портфейл след определен период от време, като се приемат конкретни промени в стойностите на ценните книжа на портфейла или ключови фактори. повече Alpha Alpha (α), използван във финансите като мярка за ефективност, е прекомерната възвръщаемост на инвестицията спрямо възвръщаемостта на показателя за сравнение. повече партньорски връзки