Изчисляване на печалби и загуби от валутни сделки

Търговията с валута предлага предизвикателна и печеливша възможност за добре образовани инвеститори. Това обаче също е рисков риск и търговците винаги трябва да бъдат нащрек за своите позиции - в края на краищата успехът или неуспехът се измерва по отношение на печалбите и загубите (P&L) от техните сделки.

Важно е търговците да имат ясно разбиране за своите P&L, тъй като това пряко влияе на маржин баланса, който имат в търговската си сметка. Ако цените се движат срещу вас, вашият маржин баланс намалява и ще имате по-малко пари на разположение за търговия.

Реализирана и нереализирана печалба и загуба

Всички валутни сделки ще бъдат маркирани на пазара в реално време. Изчислението на марката до пазара показва нереализираните P&L във вашите сделки. Терминът "нереализирани" тук означава, че сделките са все още отворени и могат да бъдат затворени от вас по всяко време.

Стойността на марката до пазар е стойността, с която можете да затворите вашата търговия в този момент. Ако имате дълга позиция, изчислението на марката до пазара обикновено е цената, на която можете да продадете. В случай на къса позиция, това е цената, на която можете да закупите, за да затворите позицията.

Докато позиция не бъде затворена, P&L ще остане нереализирана. Печалбата или загубата се реализира (реализирана P&L), когато прекратите търговска позиция. В случай на печалба, маржин балансът се увеличава, а в случай на загуба - намалява.

Общият баланс на маржа във вашата сметка винаги ще бъде равен на сумата от първоначален маржин депозит, реализиран P&L и нереализиран P&L. Тъй като нереализираният P&L е маркиран на пазара, той продължава да се колебае, тъй като цените на вашите инвестиции се променят постоянно. Поради това балансовият баланс също постоянно се променя.

Изчисляване на печалбата и загубата

Реалното изчисляване на печалбата и загубата в дадена позиция е доста ясно. За да изчислите P&L на дадена позиция, това, от което се нуждаете, е размерът на позицията и броя на пипсите, които цената е преместила. Действителната печалба или загуба ще бъде равна на размера на позицията, умножен по движението на пипса.

Нека да разгледаме един пример:

Да приемем, че имате позиция от 100 000 GBP / USD, която в момента се търгува на цена 1.3147. Ако цените се движат от GBP / USD 1.3147 до 1.3162, тогава те скочиха 15 пипса. За позиция от 100 000 GBP / USD движението от 15 пипса се равнява на $ 150 (100 000 x .0015).

За да определим дали е печалба или загуба, трябва да знаем дали сме били дълги или къси за всяка сделка.

Дълга позиция: В случай на дълга позиция, ако цените се движат нагоре, това ще бъде печалба, а ако цените се движат надолу, това ще бъде загуба. В нашия по-ранен пример, ако позицията е дълга GBP / USD, това ще бъде печалба от 150 долара. Като алтернатива, ако цените се бяха понижили от 1.3147 GBP / USD до 1.3127, то това ще бъде загуба от 200 долара (100 000 х -0.0020).

Кратка позиция: В случай на къса позиция, ако цените се движат нагоре, това ще бъде загуба, а ако цените се движат надолу, това ще бъде печалба. В същия пример, ако имахме кратка позиция GBP / USD и цените се покачиха с 15 пипса, би било загуба от 150 долара. Ако цените се понижиха с 20 пипса, това ще е печалба от 200 долара.

Следващата таблица обобщава изчислението на P&L:

Друг аспект на P&L е валутата, в която е деноминиран. В нашия пример P&L беше деноминиран в долари. Това обаче може не винаги да е така.

В нашия пример, GBP / USD се котира по отношение на броя USD за GBP. GBP е основната валута, а USD е валутата на котировката. При курс от GBP / USD 1.3147, струва 1.3147 USD за закупуване на един GBP. Така че, ако цената се колебае, това ще бъде промяна в стойността на долара. За стандартна партида всеки пип ще струва 10 долара, а печалбата и загубата ще бъде в щатски долари. Като общо правило, P&L ще бъде деноминиран във валутата на котировката, така че ако не е в USD, ще трябва да го преобразувате в USD за изчисляване на маржа.

Помислете, че имате 100 000 къса позиция на USD / CHF. В този случай вашата P&L ще бъде деноминирана в швейцарски франкове. Текущият процент е приблизително 0, 9970. За стандартна партида всеки пип ще струва CHF 10. Ако цената се е понижила с 10 пипса до 0.9960, това ще бъде печалба от 100 CHF. За да конвертирате този P&L в USD, ще трябва да разделите P&L на USD / CHF курс, т.е. CHF 100 ÷ 0, 9960, което ще бъде $ 100, 4016.

След като имаме стойностите на P&L, те лесно могат да бъдат използвани за изчисляване на маржин баланса, наличен в търговската сметка. Маржин изчисленията обикновено са в щатски долари.

Долния ред

Няма да се налага да извършвате тези изчисления ръчно, защото всички посреднически акаунти автоматично изчисляват P&L за всички ваши сделки. Важно е обаче да разберете тези изчисления, тъй като ще трябва да изчислите своите изисквания за P&L и марж, докато структурирате търговията си - дори преди да влезете в действителност в търговията.

В зависимост от това колко ливъридж предлага Вашата търговска сметка, можете да изчислите маржа, необходим за задържане на позиция. Например, ако имате ливъридж от 100: 1, ще ви е необходим марж от $ 1000, за да отворите стандартна позиция на лот от 100 000 USD / CHF. Ясното разбиране на това колко пари са заложени във всяка сделка, ще ви помогне ефективно да управлявате риска.