Определение на Bollinger Band®
A Bollinger Band® е инструмент за технически анализ, дефиниран от набор от линии, начертани две стандартни отклонения (положително и отрицателно) от обикновена подвижна средна стойност (SMA) на цената на ценната книга, но може да бъде коригиран към предпочитанията на потребителя. Bollinger Bands® са разработени и защитени с авторски права от известния технически търговец John Bollinger,
На диаграмата, изобразена по-долу, Bollinger Bands® закрепва 20-дневния SMA на акцията с горна и долна лента, заедно с ежедневните движения на цената на акциите. Тъй като стандартното отклонение е мярка за нестабилност, когато пазарите стават по-нестабилни, лентите се разширяват; по време на по-малко променливи периоди, групите се договарят.
Ключови заведения
- Bollinger Bands® са инструмент за технически анализ, разработен от John Bollinger.
- Има три линии, които съставят Bollinger Band: Проста подвижна средна (средна лента) и горна и долна лента.
- Горната и долната лента обикновено са 2 стандартни отклонения +/- от 20-дневна проста подвижна средна стойност, но могат да бъдат модифицирани.
Разбиране на групите на Болингер
Как да изчислим Bollinger Bands®
Първата стъпка при изчисляването на Bollinger Bands® е да се изчисли простата подвижна средна стойност на въпросната сигурност, обикновено използваща 20-дневна SMA. 20-дневна подвижна средна стойност би извисила средните цени за затваряне за първите 20 дни като първа точка от данни. Следващата точка от данни ще падне най-ранната цена, ще добави цената на 21 ден и ще вземе средната стойност и т.н. След това ще бъде получено стандартното отклонение от цената на ценната книга. Стандартното отклонение е математическо измерване на средната дисперсия и се откроява основно в статистиката, икономиката, счетоводството и финансите. За даден набор от данни стандартното отклонение измерва колко са разпределени числата от средна стойност. Стандартното отклонение може да се изчисли, като се вземе квадратният корен на дисперсията, който сам по себе си е средната стойност на квадратните разлики на средната стойност. След това умножете стойността на стандартното отклонение по две и двете добавете и извадете тази сума от всяка точка по SMA. Тези произвеждат горната и долната лента.
Ето тази формула на Bollinger Band®:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σ [TP, n] BOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ [TP, n], където: BOLU = Горна лента на BollingerBOLD = Долен Bollinger BandMA = Подвижна среднаTP ( типична цена) = (Висока + Ниска + Затваряне) ÷ 3n = Брой дни в периода на изглаждане (обикновено 20) m = Брой стандартни отклонения (обикновено 2) σ [TP, n] = Стандартно отклонение за последните n периоди на TP \ започнете {подравнен} & \ текст {BOLU} = \ текст {MA} (\ текст {TP}, n) + m * \ sigma [\ текст {TP}, n] \\ & \ текст {BOLD} = \ текст {MA} (\ текст {TP}, n) - m * \ sigma [\ текст {TP}, n] \\ & \ textbf {където:} \\ & \ текст {BOLU} = \ текст {Горна лента на Болинджър } \\ & \ текст {BOLD} = \ текст {Долна лента на Bollinger} \\ & \ text {MA} = \ text {Подвижна средна} \\ & \ текст {TP (типична цена)} = (\ текст {Висока } + \ текст {Нисък} + \ текст {Затвори}) \ div 3 \\ & n = \ текст {Брой дни в периода на изглаждане (обикновено 20)} \\ & m = \ текст {Брой стандартни отклонения (обикновено 2) } \\ & \ sigma [\ текст {TP}, n] = \ текст {Стандартно отклонение през последния} n \ текст {периоди на TP} \\ \ край {подравнен} BOLU = MA (TP, n) + m * σ [TP, п] BOLD = MA (ТР, n) −m ∗ σ [TP, n] където: BOLU = Горна лента на BollingerBOLD = Долна Bollinger BandMA = Подвижна среднаTP (типична цена) = (Висока + Ниска + Затваряне) ÷ 3n = Брой дни в периода на изглаждане (обикновено 20 ) m = Брой стандартни отклонения (обикновено 2) σ [TP, n] = Стандартно отклонение за последните n периоди на TP
Какво ви казват Bollinger Bands®>>
Bollinger Bands® са изключително популярна техника. Много търговци вярват, че колкото по-близо цените се движат към горната лента, толкова повече се купува пазарът и колкото по-близо цените се движат към долната лента, толкова повече се препродава пазарът. Джон Болинджър има набор от 22 правила, които трябва да спазвате, когато използвате лентите като система за търговия.
Стискането
Стискането е централната концепция на Bollinger Bands®. Когато лентите се сближат, свивайки подвижната средна стойност, тя се нарича свиване. Стискането сигнализира за период на ниска волатилност и се счита от търговците за потенциален знак за бъдеща повишена волатилност и възможни търговски възможности. Обратно, колкото по-широко се раздават лентите, толкова по-голяма е вероятността от намаляване на нестабилността и по-голяма възможност за излизане от търговия. Тези условия обаче не са търговски сигнали. Лентите не посочват кога може да се извърши промяната или в коя посока може да се движи цената.
Ръкавиците
Приблизително 90% от ценовото действие се случва между двете групи. Всяко разбиване над или под лентите е голямо събитие. Пробивът не е търговски сигнал. Грешката, която повечето хора правят е, че вярват, че тази цена, която достига или надвишава една от лентите, е сигнал за покупка или продажба. Пробивът не дава представа за посоката и степента на бъдещо движение на цените.
Ограничения на Bollinger Bands®
Bollinger Bands® не са самостоятелна система за търговия. Те са просто един индикатор, предназначен да предостави на търговците информация относно нестабилността на цените. Джон Болинджър предлага да ги използвате с два или три други несвързани индикатора, които осигуряват по-директни пазарни сигнали. Той смята, че е изключително важно да се използват индикатори, базирани на различни видове данни. Някои от неговите предпочитани технически техники са средното дивергенция / конвергенция (MACD), баланса на обема и индекса на относителната сила (RSI).
Тъй като те са изчислени от обикновена подвижна средна стойност, те претеглят по-старите данни за цените, като най-новите, което означава, че новата информация може да бъде разредена с остарели данни. Освен това използването на 20-дневни SMA и 2 стандартни отклонения е малко произволно и може да не работи за всички във всяка ситуация. Търговците трябва съответно да коригират своите предположения за SMA и стандартно отклонение и да ги наблюдават.
Основното е, че Bollinger Bands® са проектирани да откриват възможности, които дават на инвеститорите по-голяма вероятност за успех.
[Техническият анализ включва този технически индикатор и много други за създаване на действащи търговски планове и стратегии. Ако искате да научите как да направите това сами за собственото си търговско бъдеще, проверете курса за технически анализ на Investopedia Academy.]
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.