Оръжеен индекс (TRIN)
Индексът на оръжията, наречен също краткосрочен индекс за търговия (TRIN), е индикатор за технически анализ, който сравнява броя на напредващите и намаляващи акции (AD Ratio) с напредващия и намаляващия обем (AD обем). Той се използва за оценка на общите настроения на пазара. Ричард У. Армс, младши го измисля през 1967 г. и измерва връзката между предлагането и предлагането на пазара. Той служи като предсказател за бъдещите движения на цените на пазара, предимно в рамките на деня. Това прави, като генерира нива на прекупване и препродажба, които показват кога индексът (и по-голямата част от акциите в него) ще променят посоката.
Ключови заведения
- Ако AD Volume създаде по-високо съотношение от AD съотношението, TRIN ще бъде под единицата.
- Ако AD Volume има по-ниско съотношение от AD Ratio, TRIN ще бъде над единицата.
- TRIN четенето под едно обикновено придружава силен аванс на цените, тъй като силният обем в нарастващите акции спомага за подхранването на ралито.
- TRIN четенето над едно обикновено съпровожда силен спад на цените, тъй като силният обем в деклинерите помага за зареждане на селфито.
- Индексът на оръжията се движи срещу ценовата траектория на индекса. Както беше обсъдено по-горе, силното ценово рали ще доведе до преминаване на TRIN към по-ниски нива. Падащ индекс ще види TRIN натискане по-високо.
Индексът на формулата за оръжие (TRIN) е:
TRIN = Повишаване на запасите / Намаляване на запаситеРозрастване на обема / Намаляване на обемите: Повишаване на запасите = Брой запаси, които са по-високиДекласиране на запасите = Брой запаси, които са по-нискиОбем на повишаване = Общ обем на всички настъпващи \ начало \ \ frac {\ text {Нарастване на запасите / намаляващите запаси}} {\ текст {увеличаване на обема / намаляващия обем}} \\ & \ textbf {където:} \\ & \ започва {подравнен} \ текст {увеличаване на запасите} \ = \ & \ текст {Брой запаси, които са по-високи} \\ & \ текст {в деня} \ край {подравнен} \\ & \ започва {подравнен} \ текст {Отпадащи запаси} \ = \ & \ текст {Брой на запаси, които са по-ниски} \\ & \ текст {в деня} \ край {подравнен} \\ & \ започва {подравнен} \ текст {увеличаване на обема} \ = \ & \ текст {Общ обем на всички настъпващи}} \\ & \ текст {запаси} \ край {подравнен} \\ & \ започва {подравнен} \ текст {намаляващ обем} \ = \ & \ текст {Общ обем на всички намаляващи} \\ & \ текст {запаси} \ край {подравнен} \ end {align} TRIN = Повишаване на обема / Намаляващ обемПодобряване на запасите / Намаляващи запаси, където: Повишаване на запасите = Брой запаси, които са по-високи Намаляването на складовите = брой на запасите, които са по-ниски Напредък том = Общ обем на всички напредва
Как да изчислим индекса на оръжията (TRIN)
TRIN се предлага в много приложения за диаграми. За да изчислите на ръка, използвайте следните стъпки.
- На зададени интервали, като например на всеки пет минути или всеки ден (или какъвто и интервал да бъде избран), намерете съотношението AD, като разделите броя на напредващите запаси на броя намаляващи запаси.
- Разделете общия напредващ обем на общия намаляващ обем, за да получите обем AD.
- Разделете съотношението AD на обем AD.
- Запишете резултата и начертайте на графика.
- Повторете изчислението през следващия избран времеви интервал.
- Свържете множество точки от данни, за да образувате графика и вижте как се движи TRIN във времето.
Оръжеен индекс (TRIN)
Какво ви казва индексът на оръжията (TRIN) ">
Индексът на оръжията се стреми да предостави по-динамично обяснение на общите движения в съставната стойност на фондовите борси, като NYSE или NASDAQ, чрез анализ на силата и широчината на тези движения.
Стойност на индекса 1, 0 показва, че съотношението на обема на AD е равно на съотношението AD. Казано е, че пазарът е в неутрално състояние, когато индексът се равнява на 1, 0, тъй като увеличаващият се обем е равномерно разпределен върху напредващите емисии, а низходящият обем е равномерно разпределен върху намаляващите емисии.
Много анализатори смятат, че индексът на оръжията предоставя бичия сигнал, когато е по-малък от 1, 0, тъй като в средния запас има по-голям обем от средния запас. Всъщност някои анализатори са установили, че дългосрочното равновесие за индекса е под 1.0, което потенциално потвърждава, че има бичия пристрастие към фондовия пазар.
От друга страна, отчитането на по-голямо от 1, 0 обикновено се разглежда като мечешки сигнал, тъй като в средния низходящ запас има по-голям обем от средния запас.
Колкото по-далеч е 1, 00 от стойността на индекса на оръжията, толкова по-голям е контрастът между покупката и продажбата в този ден. Стойност, която надвишава 3.00, показва препродаден пазар и това мечешки настроения е твърде драматично. Това може да означава повишаване на цените / индекса.
Обратно, стойността на TRIN, която се понижава под 0, 50, може да показва пазар на свръх покупка и че бичи настроения се прегрява.
Търговците разглеждат не само стойността на индикатора, но и начина, по който той се променя през целия ден. Те търсят крайности в стойността на индекса за признаци, че скоро пазарът може да промени посоките.
Разликата между индекса на оръжията (TRIN) и индекса на тиковете (TICK)
TRIN сравнява броя на напредващите и намаляващите запаси с обема както на напредващите, така и на намаляващите запаси. Индексът Tick сравнява броя на запасите, които правят корекция спрямо броя на запасите, които правят прекъсване. Индексът на отметките се използва за измерване на настроенията в рамките на деня. Индексът на отметките не определя обема, но екстремните показания все още сигнализират за потенциално свръх купуване или препродажба.
Ограничения при използването на индекса на оръжията (TRIN)
Индексът на оръжията има няколко математически особености, които търговците и инвеститорите трябва да са наясно, когато го използват. Тъй като индексът подчертава обема, възникват неточности, когато няма толкова голям напредъчен обем в напредващите проблеми, колкото се очакваше. Това може да не е типична ситуация, но е ситуация, която може да възникне и потенциално да направи индикатора ненадежден.
Ето два примера за случаи, при които могат да възникнат проблеми:
- Да предположим, че се случва много бичи ден, в който има два пъти повече настъпващи проблеми от намаляващи проблеми и два пъти повече напредващ обем от намаляващ обем. Въпреки много бичи търговията, индексът на оръжията ще даде само неутрална стойност (2/1) / (2/1) = 1.0, което предполага, че показанието на индекса може да не е напълно точно.
- Да предположим, че се появява друг бичи сценарий, когато има три пъти повече проблеми с напредването на броя на намаляващите емисии и два пъти повече напредващ обем от намаляващ обем. В този случай индексът на оръжията всъщност би дал мече (3/1) / (2/1) = 1.5 отчитане, което отново подсказва за неточност.
Един от начините за решаване на този проблем е да се разделят двата компонента на индикатора на въпроси и обем, вместо да се използват в едно и също уравнение. Например, напредването на емисиите, разделено на намаляващите, може да покаже една тенденция, докато увеличаването на обема над намаляващия обем може да покаже отделна тенденция. Тези съотношения се наричат съответно съотношение аванс / спад и нагоре / надолу. И двете могат да бъдат сравнени, за да разкажат истинската история на пазара.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.