Търговски сигнал
Търговският сигнал е спусък за действие, било за покупка или продажба на ценна книга или друг актив, генериран от анализ. Този анализ може да бъде генериран от човека с помощта на технически индикатори, или може да бъде генериран с помощта на математически алгоритми, базирани на пазарни действия, вероятно в комбинация с други пазарни фактори, като например икономически показатели.
Основи на търговските сигнали
Търговските сигнали могат да използват различни входни данни от няколко дисциплини. Обикновено техническият анализ е основен компонент, но фундаменталният анализ, количественият анализ и икономиката също могат да бъдат входни данни. Те могат да включват мерки за настроение и дори сигнали от други търговски сигнални системи. Целта е да се даде на инвеститорите и търговците механичен метод, лишен от емоции, да купуват или продават ценна книга или друг актив.
Освен обикновените задействащи покупки и продажби, търговските сигнали могат да се използват за промяна на портфолиото, като се определи кога може да е подходящ момент за закупуване на повече от един конкретен сектор, като технологията, и олекотяване на друг, като например потребителски скоби. Търговците на облигации биха могли да имат сигнали за коригиране на продължителността на портфейлите си, като продават един падеж и купуват различен матуритет. И накрая, може да помогне и при разпределението на класове активи, като изместване на парите между акции, облигации и злато.
Няма ограничение колко сложен може да бъде търговският сигнал. Въпреки това, търговците са склонни да поддържат нещата просто, като използват само шепа данни. За практически цели е много по-лесно да управлявате обикновен генератор на сигнали и периодично да го тествате, за да видите кои компоненти се нуждаят от регулиране или подмяна. Твърде много входове биха внесли сложност, изискваща повече време, отколкото може да предложи един търговец. И тъй като пазарите се променят с течение на времето, често с голяма бързина, сложните стратегии могат да бъдат остарели, преди тестът дори да бъде завършен.
Ключови заведения
- Търговските сигнали са задействащи действия за покупка или продажба на ценна книга въз основа на предварително определен набор от критерии. Те могат също да бъдат използвани за възстановяване на портфейл и изместване на разпределения в сектора или заемане на нови позиции.
- Търговците могат да създават търговски сигнали, използвайки различни критерии, от прости, като отчети за печалби и скок на обема, до по-сложни сигнали, които се получават с помощта на съществуващи сигнали.
Създаване на търговски сигнал
Има безкрайни възможности, когато излезе с търговски сигнал, но търговците са склонни просто да автоматизират мисленето си. Пример може да бъде, "за акции с по-ниско от определено съотношение цена-печалба, купувайте, когато определена техническа формация избухне нагоре, а цените са над определена подвижна средна стойност, докато лихвите падат".
Ето няколко от по-често срещаните данни. Търговците могат да ги комбинират, както желаят да отговарят на всички критерии, които използват за избор на сделки.
- Технически модел на разбивка или разбивка. Те могат да включват триъгълници, правоъгълници, глава и рамене и тенденции.
- Средно напречен кръст. Повечето инвеститори наблюдават 50- и 200-дневни движещи се средни стойности, но има и много други в обща употреба. Входът може да бъде, когато търговската активност преминава над или под средното. Или може да бъде, когато две средни се пресичат помежду си.
- Обемът се увеличи. Необичайно големият обем често е предвестник на нов ход на пазара. На фючърсните пазари може да се използва и открит интерес.
- Лихвени проценти. Промените в курсовете често могат да предполагат промени на борсите и стоковите пазари.
- Летливост. Има много начини за измерване на нестабилността и както при други показатели, екстремните високи или ниски нива на променливостта могат да предизвикат пазарни промени.
- Цикли. Пазарите от всички видове са склонни да намаляват и да се вливат с течение на времето, дори и да са в постоянна тенденция или в нетрениращо състояние. Един от по-широко известните цикли е сезонният цикъл за акции - продават се през май и си отиват - което може да помогне да се определи дали дадена стратегия действа в силната или слабата половина на годината.
- Край на чувството. Използван като противоположен индикатор, прекомерната бичливост според проучвания или действителна търговска активност може да подскаже върховете на пазара. Обратно, прекомерната мечест може да доведе до дъно на пазара.
- На оценка. Прекомерно високата оценка в сравнение с мерките, специфични за пазара, сектора или акциите, може да доведе до продажбата на сигнали.