Log-Normal разпределение
Нормално разпределение на лога е статистическо разпределение на логаритмични стойности от свързано нормално разпределение. Нормално разпределението на лога може да бъде преведено в нормално разпределение и обратно, като се използват свързани логаритмични изчисления.
Източник: //support.instreamwealth.com
Разбиране на нормалното и лонормалното
Нормалното разпределение е вероятностно разпределение на резултатите, което е симетрично или образува звънна крива. При нормално разпределение 68% от резултатите попадат в рамките на едно стандартно отклонение, а 95% попадат в две стандартни отклонения.
Макар че повечето хора са запознати с нормална дистрибуция, те може да не са толкова запознати с нормално разпределение на лога. Нормалното разпределение може да бъде преобразувано в лога-нормално разпределение, използвайки логаритмична математика. Това е преди всичко основата, тъй като нормалните разпределения на лога могат да произхождат само от нормално разпределен набор от случайни променливи.
Може да има няколко причини за използване на нормални разпределения в лога във връзка с нормални разпределения. По принцип повечето разпределения в нормално състояние са резултат от приемането на естествения лог, където основата е равна на e = 2.718. Въпреки това, нормалното разпределение на лога може да бъде мащабирано, като се използва различна основа, която влияе върху формата на лонормалното разпределение.
Като цяло разпределението в нормално състояние на лога описва дневника на случайни променливи от нормална крива на разпределение. Като цяло логът е известен като експонента, към който трябва да се повиши базово число, за да се получи произволната променлива (x), която се намира по протежение на нормално разпределена крива.
За повече информация вижте също вписването на Investopedia, Lognormal и Normal Distribution
Приложения и използване на лога-нормалното разпределение във финансите
Нормалните разпределения могат да представляват няколко проблема, които нормалните разпределения могат да решат. По принцип нормалните разпределения могат да позволят отрицателни случайни променливи, докато нормалните разпределения включват всички положителни променливи.
Едно от най-често срещаните приложения, при които нормалните разпределения на лога се използват във финансите, е анализът на цените на акциите. Потенциалната възвръщаемост на запасите може да се вземе при нормално разпределение. Цените на акциите обаче могат да бъдат разбрани в нормално разпределение на дневника. Кривата на разпределение на нормалната регистрация може да се използва, за да помогне за по-доброто идентифициране на съставната възвръщаемост, която запасът може да очаква за определен период от време.
Обърнете внимание, че нормалните разпределения на лога са положително изкривени с дълги десни опашки поради ниски средни стойности и големи отклонения в случайните променливи.
Лонормално разпределение в Excel
Лонормалното разпределение може да се извърши в Excel. Той се намира в статистическите функции като LOGNORM.DIST.
Excel го определя като следното:
LOGNORM.DIST (x, средно, standard_dev, кумулативно)
Връща лонормалното разпределение на x, където ln (x) обикновено се разпределя с параметри средно и standard_dev.
За да изчислите LOGNORM.DIST в Excel, ще ви е необходимо следното:
x = стойност, при която да се оцени функцията
Средно = средната стойност на ln (x)
Стандартно отклонение = стандартното отклонение от ln (x), което трябва да бъде положително
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.