Основен » банково дело » Капиталово изискване за платежоспособност (SCR)

Капиталово изискване за платежоспособност (SCR)

банково дело : Капиталово изискване за платежоспособност (SCR)
Какво е капиталово изискване за платежоспособност (SCR)?

Капиталово изискване за платежоспособност (SCR) е размерът на средствата, които застрахователните и презастрахователните компании в Европейския съюз трябва да притежават.

SCR е формула, базирана на формула, калибрирана, за да се гарантира, че всички количествено измерими рискове се вземат предвид, включително застраховката за общо застраховане, животозастраховане, здравно застраховане, пазарен, кредитен, оперативен и контрагентен риск. Капиталовото изискване за платежоспособност обхваща съществуващ бизнес, както и нов бизнес, очакван в течение на 12 месеца. Изисква се да се преизчислява поне веднъж годишно.

Как работят капиталовите изисквания за платежоспособност

Капиталовите изисквания за платежоспособност са част от директивата за платежоспособност II, издадена от Европейския съюз (ЕС) през 2009 г., която включва повече от дузина съществуващи директиви на ЕС. Целта на директивата е да координира законите и подзаконовите актове на 28-те членки на ЕС, тъй като те са свързани със застрахователния сектор. Ако надзорните органи определят, че изискването не отразява адекватно риска, свързан с определен вид застраховка, той може да коригира капиталовото изискване по-високо.

SCR е определен на ниво, което гарантира, че застрахователите и презастрахователите могат да изпълнят задълженията си към притежателите на полици и бенефициерите през следващите 12 месеца с 99, 5 процента вероятност, което ограничава вероятността от изпадане във финансова разруха до по-малко от веднъж на 200 случая. Формулата използва модулен подход, което означава, че индивидуалната експозиция към всяка категория на риска се оценява и след това се обединява заедно.

Ключови заведения

  • Капиталовите изисквания за платежоспособност (SCR) са капиталовите изисквания, изисквани от ЕС за европейските застрахователни и презастрахователни компании.
  • SCR, както и минималното капиталово изискване (MCR), се основават на счетоводна формула, която трябва да се преизчислява всяка година.
  • Съществуват три стълба на изискванията за отчитане на SCR, упълномощени от директивата за платежоспособност II.

Три стълба на директивата за платежоспособността II

Директивата на ЕС за платежоспособност II определя три стълба или степени на капиталовите изисквания. Стълб I обхваща количествените изисквания, т.е. размера на капитала, който трябва да притежава застрахователят. Стълб II определя изискванията за управление, ефективен надзор и управление на риска на застрахователите. Трети стълб изисквания за разкриване и прозрачност.

Взискателният характер на Платежоспособност II привлече критиките. Според доставчика на услуги за данни RIMES, новото законодателство налага сложни и значителни тежести за спазването на много европейски финансови организации. Например 75 процента от фирмите през 2011 г. съобщиха, че не са в състояние да спазват изискванията за отчитане на стълб III.

Минималното капиталово изискване

В допълнение към капиталовото изискване за SCR, трябва да се изчисли и минимално капиталово изискване (MCR). Тази цифра представлява прага, под който национална регулаторна агенция би се намесила. Целта на MCR е да постигне ниво от 85% вероятност за адекватност за едногодишен период.

За регулаторни цели данните SCR и MCR трябва да се разглеждат съответно като "меки" и "твърди" подове. Тоест, процес на многостепенна интервенция се прилага, след като капиталовият дял на (пре) застрахователното дружество падне под SCR, като интервенцията става прогресивно по-интензивна, когато капиталовите дялове се приближават до MCR. Директивата за платежоспособността II предоставя на регионалните регулатори редица възможности за справяне с нарушенията на MCR, включително пълното отнемане на разрешение за продажба на нови политики и принудително закриване на компанията.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Как капиталовите изисквания да пазят вашата спестовна сметка безопасни Изискванията за капитал са стандартизирани регулации за банки и други депозитарни институции, които определят колко ликвиден капитал (тоест активи, лесно продадени) трябва да притежават за определено ниво на активи. повече Общ капитал първи ред (CET1): Общ общ капитал от първи ред (CET1) е компонент от капитал от първи ред, който се състои предимно от обикновени акции, притежавани от банка или друга финансова институция. повече Как се използва коефициентът на ливъридж от първи ред за оценка на основния капитал Коефициентът на ливъридж от първи ред измерва основния капитал на банката към общите й активи. Коефициентът използва капитал от първи ред, за да прецени доколко е задействана банката по отношение на консолидираните й активи. повече Как контингентът контингент - CoCos работи и конвертируемите рискови контингенти (CoCos) са подобни на традиционните конвертируеми облигации, тъй като има забавна цена, която е цената на акцията, когато облигацията се конвертира в акции. повече Какво е капитал от втори ред? Капиталът от първи ред е третичен капитал, който много банки притежават, за да подкрепят пазарния си риск, стоковия риск и валутния риск. повече Доброволен резерв Доброволният резерв е парична сума, притежавана от застрахователните компании над и над изискванията, определени от държавните регулатори. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар