Mesokurtic
Мезокуртик е статистически термин, използван за описание на външните (или редки, крайни данни) характеристики на разпределението на вероятностите. Мезокуртичното разпределение има подобен характер на екстремни стойности като нормалното разпределение. Куртозата е мярка за опашките или крайните стойности на разпределението на вероятностите. При по-голяма куртоза понякога се появяват екстремни стойности (напр. Стойности пет или повече стандартни отклонения от средната стойност).
Разбиване на Мезокуртик
Разпределенията могат да бъдат описани като мезокуртични, платикуртични и лептокуртични. Мезокуртичните разпределения имат нула куртоза, съвпадаща с тази на нормалното разпределение или нормална крива, известна също като звънна крива. За разлика от тях, лептокуртичното разпределение има по-дебели опашки. Това означава, че вероятността от екстремни събития е по-голяма от тази, която се предполага от нормалната крива. Платикуртните разпределения, от друга страна, имат по-леки опашки и вероятността от екстремни събития е по-малка от тази, която се предполага от нормалната крива. Във финансите вероятността за екстремно събитие, което е отрицателно, се нарича "опасен риск".
Ръководителите на риска също трябва да бъдат загрижени за разпределението на вероятностите с „дълги опашки“. При разпределение с дълга опашка вероятността за силно екстремно събитие е незначителна.
Куртозата е важно понятие във финансите, защото засяга управлението на риска. Приема се, че възвръщаемостта на инвестициите се разпределя нормално, тоест се разпределя в нормална, звънна форма. В действителност възвръщаемостта попада в лептокуртично разпределение, с "по-дебели опашки" от нормалната крива. Това означава, че вероятността от големи загуби или големи печалби е по-голяма от очакваната, ако възвръщаемостта съвпада с нормална крива.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.