Основен » алгоритмична търговия » Коефициент на заема / депозит (LDR)

Коефициент на заема / депозит (LDR)

алгоритмична търговия : Коефициент на заема / депозит (LDR)
Какво е съотношение заем към депозит (LDR)?

Коефициентът заем / депозит (LDR) се използва за оценка на ликвидността на банката чрез сравняване на общите кредити на банката с общите й депозити за същия период. LDR се изразява като процент. Ако съотношението е твърде високо, това означава, че банката може да няма достатъчно ликвидност, за да покрие някакви непредвидени изисквания към фонда. И обратно, ако съотношението е твърде ниско, банката може да не печели толкова, колкото би могла.

01:10

Обясняване на съотношението заем / депозит

Формула и изчисление за LDR

LDR = Общи заеми Общи депозити \ започват {подредени} & \ текст {LDR} = \ frac {\ текст {Общо заеми}} {\ текст {Общо депозити}} \\ \ край {подравнени} LDR = Общи депозити Общи депозити

За да изчислите съотношението заем / депозит, разделете общата сума на кредитите на банката на общата сума на депозитите за същия период. Можете да намерите цифрите в баланса на банката. Кредитите са посочени като активи, докато депозитите са посочени като пасиви.

Какво ви казва LDR?

Коефициентът заем / депозит показва способността на банката да покрива загубите и тегленията на кредити от своите клиенти. Инвеститорите наблюдават LDR на банките, за да се уверят, че има достатъчна ликвидност за покриване на заеми в случай на икономически спад, което води до неизпълнение на заемите.

Освен това LDR помага да се покаже доколко една банка привлича и задържа клиенти. Ако депозитите на банката се увеличават, на борда се въвеждат нови пари и нови клиенти. В резултат на това банката вероятно ще има повече пари за отпускане на заеми, което би трябвало да увеличи приходите. Въпреки че е противоположно, заемите са актив за банката, тъй като банките печелят приходи от лихви от кредитиране. Депозитите, от друга страна, са задължения, тъй като банките трябва да плащат лихвен процент по тези депозити, макар и с нисък лихвен процент.

LDR може да помогне на инвеститорите да определят дали банката се управлява правилно. Ако банката не увеличава депозитите си или депозитите й се свиват, банката ще има по-малко пари за заем. В някои случаи банките ще заемат пари, за да задоволят търсенето на заем в опит да увеличат приходите от лихви. Ако обаче банка използва дълг за финансиране на своите кредитни операции вместо депозити, тя ще има разходи за обслужване на дълга, тъй като ще трябва да плаща лихва по дълга.

В резултат на това банка, която взема заеми за отпускане на заеми на своите клиенти, обикновено има по-ниски маржове на печалба и повече дълг. Банката по-скоро би използвала депозити за отпускане на заеми, тъй като лихвените проценти, изплащани на вложителите, са далеч по-ниски от ставките, които биха били начислени за парични заеми. LDR помага на инвеститорите да открият банките, които имат достатъчно депозити на ръка, за да дават заеми и няма да е необходимо да прибягват до увеличаване на дълга си.

Правилният LDR е деликатен баланс за банките. Ако банките заемат твърде голяма част от депозитите си, те могат да се увеличат, особено в икономически спад. Ако обаче банките заемат твърде малко от депозитите си, те могат да имат възможност за разходи, тъй като депозитите им ще седят в балансите им и не печелят приходи. Банките с ниски съотношения на LTD могат да имат по-ниски приходи от лихви, което води до по-ниски приходи.

Множество фактори могат да доведат до промени в съотношенията заем / депозит. Икономическите условия могат да повлияят на търсенето на заеми, както и върху размера на депозитите от инвеститорите. Ако потребителите са безработни, няма вероятност да увеличат депозитите си. Банката на Федералния резерв регулира паричната политика чрез повишаване и понижаване на лихвите. Ако лихвите са ниски, търсенето на кредит може да се увеличи в зависимост от икономическите условия. Накратко, има много външни фактори, които влияят на LDR на банката.

Какво е идеален LDR?

Обикновено идеалното съотношение заем / депозит е 80% до 90%. Коефициентът заем / депозит от 100% означава банка, отпуснала един долар на клиентите за всеки долар, получен в депозитите, които е получила. Това също означава, че банката няма да има значителни резерви за очаквани или неочаквани непредвидени ситуации.

Регламентите също така отчитат начина на управление на банките и в крайна сметка съотношенията им към заем / депозит. Службата на контролера на валутата, Съветът на управителите на Федералната резервна система и Федералната корпорация за застраховане на депозитите не определят минимални или максимални съотношения между кредити и депозити за банките. Тези агенции обаче наблюдават банките, за да проверят дали съотношенията им са в съответствие с раздел 109 от Закона за междудържавно банкиране и ефективност на банковия сектор „Riegle-Neal“ от 1994 г. (Междудържавен закон).

Ключови заведения

  • Коефициентът заем / депозит се използва за оценка на ликвидността на банката чрез сравняване на общите кредити на банката с общите й депозити за същия период.
  • За да изчислите съотношението заем / депозит, разделете общата сума на кредитите на банката на общата сума на депозитите за същия период.
  • Обикновено идеалното съотношение заем / депозит е 80% до 90%. Коефициентът заем / депозит от 100 процента означава банка, отпуснала един долар на клиентите за всеки долар, получен в депозитите, които е получила.

Пример за LDR

Ако банката има 500 милиона долара в депозити и 400 милиона долара в заеми, съотношението на LDR на банката ще бъде изчислено чрез разделяне на общите кредити на нейните общи депозити.

LDR = $ 400 милиона $ 500 милиона = .8 = 80% \ започнете {подравнени} & \ текст {LDR} = \ frac {\ $ 400 \ текст {милион}} {\ $ 500 \ текст {милион}} = .8 = 80 \% \\ \ край {подравнен} LDR = $ 500 милиона $ 400 милиона = .8 = 80%

LDR срещу LTV съотношение

Съотношението между кредита и стойността (LTV) представлява оценка на кредитния риск, който финансовите институции и други заемодатели проверяват, преди да одобрят ипотека. Обикновено оценките с високи LTV съотношения са по-висок риск и следователно, ако ипотеката бъде одобрена, заемът струва на кредитополучателя повече.

Коефициентът LTV измерва стойността на имота спрямо размера на заема, докато LDR измерва способността на банката да покрива кредитите си с депозитите си.

Ограничения на LDR

LDR помага на инвеститорите да оценят здравето на баланса на банката, но има ограничения в съотношението. LDR не измерва качеството на заемите, които банката е отпуснала. LDR също не отразява броя на заемите, които са в неизпълнение или може да са просрочени при плащанията си.

Както при всички финансови съотношения, LDR е най-ефективен в сравнение с банки със същия размер и с подобен състав. Също така е важно инвеститорите да сравняват множество финансови показатели, когато сравняват банките и вземат инвестиционни решения.

Пример за реалния свят на LDR

Към 31.12.2018 г., Bank of America Corporation (BAC) отчита своите финансови резултати съгласно своето 8K извлечение и има следните номера.

  • Общо заеми: 946, 9 милиарда долара
  • Общи депозити: 1, 381.50 трлн
  • LDR на Bank of America се изчислява, както следва: $ 946, 9 / $ 1, 381.50
  • LDR = 68, 5%

Съотношението ни показва, че Bank of America е отпуснала около 70% от депозитите си до края на 2018 г.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Защо банкови резерви Материалните резерви на банката са паричните минимуми, които трябва да се поддържат от финансовите институции, за да се отговори на изискванията на централната банка. повече Разбиране на комбинираното съотношение между заем и стойност - съотношение CLTV Комбинираното съотношение заем към стойност (CLTV) се определя като съотношението на имуществените кредити към стойността на имота. Кредиторите използват съотношението CLTV, за да определят риска на бъдещия купувач на жилище от неизпълнение, когато се използва повече от един заем. повече Разбиране на коефициента на покритие на дълга - DSCR В корпоративните финанси съотношението покритие на дълга (DSCR) е измерване на паричния поток, който е на разположение за изплащане на текущи задължения по дълга. Съотношението посочва нетния оперативен доход като множество дължими задължения за дълг в рамките на една година, включително лихва, главница, потъващ фонд и лизингови плащания. повече Коефициент на дълга към собствен капитал - D / E Определение Коефициентът дълг към собствен капитал (D / E) показва колко дълг използва дружеството за финансиране на активите си спрямо стойността на собствения капитал. повече Какво ни казва коефициентът на покритие Коефициентът на покритие е група от мерки за способността на компанията да обслужва дълга си и да изпълнява финансовите си задължения, като лихвени плащания или дивиденти. Колкото по-висок е коефициентът на покритие, толкова по-лесно трябва да се правят лихвени плащания по дълга или да се изплащат дивиденти. повече Как кредиторите и банките използват съотношението си дълг / доход - DTI Съотношението дълг към доход (DTI) е процентът от брутния ви месечен доход, който отива за изплащане на месечните ви плащания по дълга и се използва от кредиторите за определяне на вашите заеми. риска. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар