Основен » алгоритмична търговия » Междупазарен анализ

Междупазарен анализ

алгоритмична търговия : Междупазарен анализ
Какво е анализ на пазара?

Междупазарният анализ е метод за анализ на пазарите чрез изследване на връзките между различните класове активи. С други думи, това, което се случва на един пазар, би могло и вероятно ще се отрази на други пазари, така че проучване на връзката (ите) може да се окаже полезно за търговеца.

Ключови заведения

  • Междупазарният анализ е метод за анализ на пазарите чрез изследване на връзките между различните класове активи.
  • Обикновено проучване на корелацията е най-лесният тип анализ на междупазарен пазар, при който резултатите варират от -1.0 (перфектна отрицателна корелация) до +1.0 (перфектна положителна корелация).
  • Най-широко приетата корелация е обратната корелация между цените на акциите и лихвените проценти, която постулира, че с увеличаването на лихвите цените на акциите се понижават и обратно, когато лихвите се понижават, цените на акциите се покачват.

Разбиране на междупазарен анализ

Международният анализ разглежда повече от един свързан клас активи или финансов пазар, за да определи силата или слабостта на финансовите пазари или класове активи, които се разглеждат.

Вместо да разглежда финансовите пазари или класовете на активи на индивидуална база, междупазарният анализ разглежда няколко силно свързани пазари или класове активи, като акции, облигации, валути и стоки. Този тип анализ се разширява просто от разглеждането на всеки отделен пазар или актив в изолация, като се разглеждат и други пазари или активи, които имат силна връзка с разглеждания пазар или актив.

Например, когато изучавате американския пазар, си струва да разгледате пазара на облигации в САЩ, цените на стоките и щатския долар. Промените в свързаните пазари, като например цените на суровините, могат да окажат влияние върху пазара на акции в САЩ и трябва да се разберат, за да се разбере по-добре бъдещата посока на американския фондов пазар.

Междупазарният анализ трябва да се счита за основен анализ, тъй като той разчита повече на взаимоотношенията, за да осигури общо усещане за посока, но често се класифицира като клон на техническия анализ. Съществуват различни подходи към междупазарен анализ, включително механичен и базиран на правила.

Съотношения на междупазарен анализ

Извършването на анализ на междупазарни взаимоотношения е сравнително просто, когато човек би се нуждаел от данни, широко достъпни и безплатни в наши дни, и електронна таблица или програма за графики. Обикновено проучване на корелацията е най-лесният вид анализ на между пазарите. Този тип анализ е, когато една променлива се сравнява с втора променлива в отделен набор от данни. Положителната корелация може да достигне +1.0, което представлява перфектна и положителна корелация между двата набора от данни. Перфектната обратна (отрицателна) корелация изобразява стойност като ниска от -1, 0. Показанията близо до нулевата линия биха показали, че няма видима корелация между двете проби.

Перфектната корелация между двата пазара за много дълъг период от време е рядка, но повечето анализатори вероятно биха се съгласили, че всяко отчитане, поддържано през +0, 7 или под ниво –0, 7 (което би се равнява на приблизително 70-процентова корелация), е статистически значимо, Освен това, ако корелация се премести от положителна към отрицателна, връзката най-вероятно ще бъде нестабилна и вероятно безполезна за търговия.

Най-широко приетата корелация е обратната корелация между цените на акциите и лихвените проценти, която постулира, че с увеличаването на лихвите цените на акциите се понижават и обратно, когато лихвите се понижават, цените на акциите се покачват.

Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.

Свързани условия

Разбиране на положителната корелация Положителната корелация е връзка между две променливи, при които и двете променливи се движат в тандем. повече Отрицателна корелация Определение Отрицателната корелация е връзка между две променливи, при които една променлива се увеличава, докато другата намалява, и обратно. още Определение на коефициента на корелация Коефициентът на корелация е статистическа мярка, която изчислява силата на връзката между относителните движения на две променливи. повече Какъв е коефициентът на Pearson? Pearson коефициентът е вид коефициент на корелация, който представлява връзката между две променливи, които се измерват на един и същ интервал. повече Какво ни казва обратната корелация Обратната корелация, известна още като отрицателна корелация, е противоположна връзка между две променливи, така че те да се движат в противоположни посоки. още Иконометрия: Какво означава и как се използва Иконометрия е прилагането на статистически и математически модели към икономически данни с цел тестване на теории, хипотези и бъдещи тенденции. повече партньорски връзки
Препоръчано
Оставете Коментар