Как се създават алгоритми за търговия

Количествената търговия не е достъпна само за институционални търговци; търговците на дребно също се включват. Въпреки че уменията за програмиране се препоръчват, ако искате да създадете алгоритми, дори и тези не винаги са необходими. Налични са програми и услуги, които пишат програмния код за стратегия въз основа на предоставените от вас входове. Кодът, произведен от програмата / услугата, след това се включва в платформата за търговия и търговията започва. Но преди да се случи нещо от това, желаещите да бъдат алгоритмични търговци напредват през няколко стъпки, решавайки какво точно искат да постигнат с алгоритъма и как.

Времева рамка и ограничения

Въпреки че добре програмиран алгоритъм може да работи самостоятелно, препоръчва се някои човешки надзор. Ето защо, изберете времева рамка и честота на търговия, които можете да наблюдавате. Ако имате работа на пълен работен ден и алгоритъмът ви е програмиран да прави стотици сделки на ден в едноминутна диаграма, докато сте на работа, това може да не е идеално. Можете да изберете малко по-дългосрочна времева рамка за вашите сделки и по-малка честота на търговия, така че да можете да поддържате раздели.

Доходността във фазата на тестване на алгоритъма не означава, че той ще продължи да произвежда тези възвръщаемости завинаги. Понякога ще трябва да се включите и да промените алгоритъма за търговия, ако резултатите показват, че той вече не функционира добре. Това също е ангажимент във времето, който всеки, който предприема алгоритмична търговия, трябва да приеме.

Финансовите ограничения също са проблем. Комисионите се натрупват много бързо с високочестотна стратегия за търговия, така че се уверете, че сте с най-ниско достъпния брокер и че потенциалът за печалба от всяка търговска гаранция плаща тези комисионни, потенциално много пъти на ден. Началният капитал също е съображение. Различните пазари и финансови продукти изискват различен капитал. Ако ежедневно търгувате акции, ще ви трябва поне 25 000 долара (препоръчително е повече), но за търговия с валута или фючърси потенциално можете да започнете с по-малко.

Пазарните ограничения са друг проблем. Не всеки пазар е подходящ за алгоритмична търговия. Изберете акции, ETFs, форекс двойки или фючърси с голяма ликвидност, за да се справите с поръчките, които алгоритъмът ще произвежда.

Разработете или фино настройте стратегия

След като се разберат финансовите и времевите ограничения, разработете или прецизирайте стратегия, която може да бъде програмирана. Може да имате стратегия, която търгувате ръчно, но лесно ли се кодира? Ако вашата стратегия е силно субективна и не се основава на правила, програмирането на стратегията може да бъде невъзможно. Стратегиите, базирани на правила, са най-лесни за кодиране - стратегии с записи, стоп загуби и ценови цели въз основа на количествено измерими данни или ценови движения.

Тъй като стратегиите, базирани на правила, лесно се копират и тестват, има много свободно достъпни, ако нямате свои собствени идеи. Quantpedia е един такъв ресурс, предоставящ академични документи и търговски резултати за различни количествени методи за търговия. Описаните правила могат да бъдат кодирани и след това тествани за рентабилност на минали и текущи данни. Кодирането на алгоритъм изисква умения за програмиране или достъп до софтуер или някой, който може да кодира вместо вас.

Тестване на алгоритъм за търговия

Най-важната стъпка е тестване. След като стратегия за търговия е кодирана, не търгувайте с нея реален капитал, докато не бъде тестван. Тестването включва оставянето на алгоритъма да работи върху исторически данни за цените, показващи как алгоритъмът е изпълнявал над хиляди сделки. Ако историческата фаза на тестване е печеливша и получените статистически данни са приемливи за вашата толерантност към риск - като максимално съкращаване, коефициент на печалба, риск от разруха, например - след това продължете да тествате алгоритъма в условия на живот на демо сметка. Отново тази фаза трябва да доведе до стотици сделки, така че да имате достъп до изпълнението.

Ако алгоритъмът е печеливш на исторически данни за цените и търгуване на демо демо сметка, използвайте го, търгувайте с реален капитал, но с внимателно око. Условията на живо са различни от историческите или демонстрационните тестове, тъй като поръчките на алгоритъма действително влияят на пазара и могат да причинят хлъзгане. Докато не бъде проверена, алгоритъмът работи на реалния пазар, както направи при тестване, поддържайте внимателно.

Непрекъсната поддръжка

Докато алгоритъмът работи в рамките на статистическите параметри, установени по време на тестване, оставете алгоритъма сам. Алгоритмите имат предимството да търгуват без емоции, но търговец, който постоянно се занимава с алгоритъма, обезсилва тази полза. Алгоритъмът обаче изисква внимание. Наблюдавайте ефективността и ако пазарните условия се променят толкова много, че алгоритъмът вече не работи както трябва, тогава може да са необходими корекции.

Долния ред

Алгоритмичната търговия не е начинание за забравяне и забравяне, което ви прави богати за една нощ. Всъщност количествената търговия може да бъде също толкова работа, колкото и ръчната търговия. Ако решите да създадете алгоритъм, бъдете наясно как времето, финансовите и пазарните ограничения могат да повлияят на вашата стратегия и планирайте съответно. Превърнете настоящата стратегия в основана на правила стратегия, която може да се програмира по-лесно, или изберете количествен метод, който вече е тестван и изследван. След това стартирайте своя собствена фаза на тестване, като използвате исторически и текущи данни. Ако това провери, пуснете алгоритъма с реални пари под зорко око. Регулирайте ако е необходимо, но в противен случай го оставете да върши своята работа.