Как се изчислява формулата на експоненциално движеща се средна стойност (EMA)?

Експоненциалната подвижна средна стойност (EMA) е претеглена подвижна средна стойност (WMA), която придава по-голяма тежест или значение на последните данни за цените, отколкото обикновената подвижна средна (SMA). EMA реагира по-бързо на последните промени в цените от SMA. Формулата за изчисляване на EMA просто включва използване на умножител и започване със SMA.

Изчисляване на SMA и EMA

Трите стъпки за изчисляване на ЕМА са:

1. Изчислете SMA
2. Изчислете умножителя за претегляне на EMA
3. Изчислете текущата ЕМА

Изчислението за SMA е много ясно. SMA за даден брой периоди от време е просто сумата от цените на затваряне на акциите за този брой времеви периоди, разделена на същото число. Така например 10-дневната SMA е само сумата от цените за затваряне за последните 10 дни, разделена на 10.

Математическата формула изглежда така:

Проста подвижна средна стойност = (N-период период) Никъде: N = брой дни в дадена периодична сума = сума на цените за затваряне на акции в този период \ начало {подравнено} & \ текст {Проста движеща се средна стойност} = \ frac {( N - \ текст {период сумата})} {N} \\ & \ textbf {където:} \\ & N = \ текст {брой дни в даден период} \\ & \ текст {период сумата} = \ текст { сума на цените на затваряне на акции в този период} \\ \ края {подравнени} Проста движеща се средна стойност = N (N-период на сумата), където: N = брой дни в даден период сумата период = сума на цените на затваряне на акции в този период

Формулата за изчисляване на коефициента на претегляне изглежда така:

Претеглено умножение = 2 ÷ (избран период от време + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0.1818 = 18.18% \ започнете {подравнено} \ текст {Претеглено умножение} & = 2 \ div (\ текст {избран период от време} + 1) \\ & = 2 \ div (10 + 1) \\ & = 0, 1818 \\ & = 18, 18 \% \\ \ край {подравнен} Претеглено множител = 2 ÷ (избран период от време + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0.1818 = 18.18%

(И в двата случая ние приемаме 10-дневна SMA.)

И така, когато става въпрос за изчисляване на ЕМА на запас:

EMA = Цена (t) × k + EMA (y) × (1 − k) където: t = днесy = вчераN = брой дни в EMAk = 2 ÷ (N + 1) \ начало {подравнено} & EMA = \ текст {Цена} (t) \ пъти k + EMA (y) \ пъти (1-k) \\ & \ textbf {където:} \\ & t = \ текст {днес} \\ & y = \ текст {вчера} \\ & N = \ текст {брой дни в EMA} \\ & k = 2 \ div (N + 1) \\ \ край {подравнен} EMA = Цена (t) × k + EMA (y) × (1 − k) където: t = днес = вчераN = брой дни в EMAk = 2 ÷ (N + 1)

Претеглянето, дадено на най-новата цена, е по-голямо за EMA за по-кратък период, отколкото за EMA за по-дълъг период. Например, 18.18% множител се прилага към най-новите данни за цените за 10-дневна EMA, както направихме по-горе, докато за 20-дневна EMA се използва само 9, 52% коефициент на теглото. Съществуват и леки вариации на EMA, получени чрез използване на отворена, висока, ниска или средна цена, вместо да се използва цената на затваряне.

Използване на EMA: Преместване на средни ленти

Търговците използват движещи се средни стойности при разработването на своите търговски стратегии. Те правят това чрез подвижни средни панделки, които начертават голям брой движещи се средни стойности върху ценова диаграма. Макар и на пръв поглед сложни въз основа на чистия обем от едновременни линии, панделки създават ефективен и прост начин за визуализиране на динамичната връзка между краткосрочните, средносрочните и дългосрочните тенденции. Търговците и анализаторите разчитат на панделки, за да идентифицират повратна точка, продължение, условия на прекупване / препродажба, за определяне на области на подкрепа и съпротива и за измерване на силните тенденции на цените.

Определени от тяхната характерна триизмерна форма, която сякаш тече и се усуква през ценова диаграма, подвижните средни панделки са много прости за създаване и тълкуване. Те генерират сигнали за покупка и продажба, когато всички движещи се средни линии се сближават в една точка. Търговците гледат да купуват в случаите, когато краткосрочните подвижни средни стойности се пресичат над дългосрочните подвижни средни стойности отдолу и търсят да продават, когато по-късите подвижни средни се пресичат отдолу.

Как да създадете подвижна лента

За да конструирате лента с подвижна средна стойност, просто начертайте голям брой подвижни средни стойности с различна продължителност на времевия период в ценова диаграма едновременно. Общите параметри включват осем или повече подвижни средни стойности и интервали, които варират от двудневна подвижна средна до 200- или 400-дневна подвижна средна. За по-лесен анализ поддържайте постоянния тип на подвижната средна стойност по лентата - всички EMA, например.

Когато лентата се сгъне - всички подвижни средни се сближават в една близка точка на диаграмата - силата на тренда вероятно отслабва и вероятно сочи към обръщане. Обратното е вярно, ако подвижните средни се раздуват и се раздалечават една от друга, което предполага, че цените варират и че тенденцията е силна или се засилва.

Низходящите тренда се изграждат от по-къси подвижни средни, пресичащи се под по-дългите подвижни средни стойности. Възходящите нива, обратно, показват по-къси подвижни средни стойности, пресичащи се над по-дългите подвижни средни стойности. При тези обстоятелства краткосрочните движещи се средни стойности действат като водещи индикатори, които се потвърждават като тенденция за по-дългосрочни средни стойности към тях.

Долния ред

Броят и видът на подвижните средни стойности варират значително между търговците въз основа на инвестиционните стратегии и базисната сигурност или индекс. Но EMA са особено популярни, тъй като придават по-голяма тежест на последните цени, изоставайки по-малко от другите средни стойности. Някои общи примери за плъзгаща средна лента включват осем отделни EMA линии, вариращи по дължина от няколко дни до няколко месеца.