Индекс на насоченото движение - Определение и употреба на DMI
Индексът за насочено движение или DMI е показател, разработен от J. Welles Wilder през 1978 г., който идентифицира в каква посока се движи цената на актива. Индикаторът прави това, като сравнява предишни върхове и понижения и начертава две линии: положителна линия на движение с посока (+ DI) и отрицателна линия на движение с посока на движение (-DI). Третият ред по избор, наречен насочено движение (DX), показва разликата между линиите. Когато + DI е над -DI, в цената има по-високо налягане от натиск надолу. Ако -DI е над + DI, тогава има по-ниско налягане в цената. Този индикатор може да помогне на търговците да оценят посоката на тренда. Кросоувърът между линиите също понякога се използва като търговски сигнали за покупка или продажба.
Ключови заведения
- Индексът на насоченото движение (DMI) е съставен от две линии и незадължителен, показващ продажбно налягане (-DI), показващо налягане на купуване (+ DI) и трета DX линия, показваща разликата между предишните положителни и отрицателни линии.
- Линия + DI над линията -DI означава, че има повече движение нагоре, отколкото движение надолу.
- Линия -DI над линията + DI означава, че има повече движение надолу, отколкото движение нагоре.
- Кросоувърът може да се използва за сигнализиране на възникващите тенденции. Например, преминаването на + DI над -DI може да сигнализира за началото на възходящ тренд в цената.
- Колкото по-голямо е разпространението между двете линии, толкова по-силна е ценовата тенденция. Ако + DI е над -DI, ценовата тенденция силно се засилва. Ако -DI е много над + DI, тогава ценовата тенденция е силно намалена.
- Индексът на средното насочено движение (ADX) е друг показател, който може да се добави към DMI.
Формулите за индекса на насоченото движение (DMI) са:
+ DI = (изгладено + DMATR) × 100-DI = (изгладено -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100 навсякъде: + DM (посока на движение) = текущо високо PHPH = Предишен висок DM = Предишен нисък ток LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = Текущ DMATR = Среден истински обхват \ започнете {подравнен} & \ текст {+ DI} = \ наляво (\ frac {\ текст {Smoothed + DM}} {\ текст {ATR}} \ дясно) \ пъти 100 \\ & \ текст {-DI} = \ наляво (\ frac {\ текст {Smoothed -DM} } {\ текст {ATR}} \ дясно) \ пъти 100 \\ & \ текст {DX} = \ наляво (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ текст {-DI} \ средата} {\ средата \ текст {+ DI} + \ текст {-DI} \ средата} \ дясно) \ пъти 100 \\ & \ textbf {където:} \\ & \ текст {+ DM (посока на движение)} = \ текст {текущ висок } - \ текст {PH} \\ & \ текст {PH} = \ текст {предишен висок} \\ & \ текст {-DM} = \ текст {предишен нисък} - \ текст {текущ нисък} \\ & \ текст {Изгладено +/- DM} = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ текст {DM} - \ наляво (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ текст {DM} } {14} \ дясно) + \ текст {CDM}} \\ & \ текст {CDM} = \ текст {Текущо DM} \\ & \ текст {ATR} = \ текст {Средно истински диапазон} \\ \ край {подравнен} + DI = (ATR Smoothed + DM) × 100-DI = (ATR Smoothed -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 навсякъде: + DM (Посочено движение) = Текуща висока - PHPH = Предишна висока-DM = Предишна ниска-токова нискомощна +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Current DMATR = Средно вярно диапазон
Изчисляване на индекса на посоката на движение (DMI)
- Изчислете + DM, -DM и истински диапазон (TR) за всеки период. Обикновено се използват 14 периода.
- + DM е текущият максимум - предишния максимум.
- -DM е предишното ниско - текущото ниско.
- Използвайте + DM, когато Current High - Previous High е по-голям от Previous Low - Current Low. Използвайте -DM, когато предишен нисък - текущият нисък е по-голям от текущия висок - предишен висок.
- TR е по-голямото от Current High - Current Low, Current High - Previous Close или Current Low - Previous Close.
- Изгладете средните 14-периодни стойности на + DM, -DM и TR. По-долу е формулата за TR. Вмъкнете стойностите -DM и + DM, за да изчислите и изгладените средни стойности на тези.
- Първи 14TR = сбор от първите 14 показания на TR.
- Следваща стойност 14TR = Първа 14TR - (Предишна 14TR / 14) + Текуща TR
- След това разделете изгладената + DM стойност на изгладената TR стойност, за да получите + DI. Умножете по 100.
- Разделете изгладената -DM стойност на изгладената TR стойност, за да получите-DI. Умножете по 100.
- Незадължителният индекс за насочено движение (DX) е + DI минус -DI, разделен на сумата от + DI и -DI (всички абсолютни стойности). Умножете по 100.
Средният индекс на насоченото движение или ADX е гладко средно DX.
Какво ви казва индексът за насочено движение (DMI)
DMI се използва предимно за подпомагане на оценката на посоката на тренда и предоставяне на търговски сигнали.
Кросоувърът е основният търговски сигнал. Предприема се дълга търговия, когато + DI преминава над -DI и възходящ тренд може да бъде в ход. Сигнал за продажба възниква, когато -DI падне под -DI. Кратка търговия започва, когато -DI падне под + DI, тъй като може да бъде спад.
Въпреки че този метод може да генерира някои добри сигнали, той също така ще генерира някои лоши, тъй като тенденцията може да не се развива непременно след влизането.
Индикаторът може да се използва и като инструмент за тенденция или потвърждение на търговия. Ако + DI е доста над -DI, тенденцията има сила на върха и това би помогнало за потвърждаване на текущите дълги сделки или нови дълги търговски сигнали въз основа на други методи за влизане. Ако -DI е доста над + DI, това потвърждава силния низходящ тренд или късите позиции.
Разликата между индекса на посоката на движение (DMI) и индикатора Aroon
Индикаторът DMI е съставен от два реда с незадължителен трети ред. Индикаторът Aroon също има две линии. И двата показателя показват положително и отрицателно движение, помагайки да се определи посоката на тенденцията. Изчисленията обаче са различни, така че кросоувърът по всеки от показателите ще се случи в различно време.
Ограничения на индекса на насоченото движение (DMI)
Индексът на насоченото движение (DMI) е част от по-голяма система, наречена индекс на средното насочено движение (ADX). Посоката на тренда на DMI може да бъде включена с показанията за сила на ADX. Показанията над ADX над 20 означават, че цената се движи силно. Независимо дали използвате ADX или не, индикаторът все още е склонен да генерира много неверни сигнали.
+ Отчитанията на DI и -DI и кросоувър се основават на исторически цени и не отразяват непременно какво ще се случи в бъдеще. Може да се получи кросоувър, но цената може да не отговори, което води до загуба на търговия. Линиите също могат да пресичат, което води до множество сигнали, но без тенденция в цената. Това може да бъде избегнато донякъде, ако предприемете сделки в по-голямата посока на тенденцията, базирани на дългосрочни графики на цените, или включване на показанията на ADX, за да помогнете за изолиране на силните тенденции.
Сравнете инвестиционни сметки Име на доставчика Описание Разкриване на рекламодатели × Офертите, които се появяват в тази таблица, са от партньорства, от които Investopedia получава компенсация.