ADX: Индикаторът за сила на тренда

Търговията в посока на силна тенденция намалява риска и увеличава потенциала за печалба. Средният индекс за насочване (ADX) се използва за определяне кога цената е силно тенденция. В много случаи това е крайният индикатор за тенденция. В крайна сметка тенденцията може да е ваш приятел, но това със сигурност помага да разберете кои са вашите приятели. В тази статия ще разгледаме стойността на ADX като индикатор за сила на тренда.

Въведение в ADX

ADX се използва за количествено определяне на силата на тренда. ADX изчисленията се основават на скочваща се средна стойност на разширяване на ценовия диапазон за даден период от време. Настройката по подразбиране е 14 бара, въпреки че могат да се използват и други периоди от време. ADX може да се използва за всяко търговско превозно средство като акции, взаимни фондове, борсово търгувани фондове и фючърси.

ADX е начертан като единична линия със стойности, вариращи от ниско от нула до високо от 100. ADX не е насочен; той регистрира силата на тренда, независимо дали цената е в тенденция нагоре или надолу. Индикаторът обикновено е начертан в същия прозорец като двете линии на индикатора за движение (DMI), от които се получава ADX (Фигура 1).

В останалата част от тази статия ADX ще бъде показан отделно в класациите за образователни цели.

Източник: Стратегическо бюро на TDAmeritrade

Фигура 1: ADX не е насочен и количествено определя силата на тренда, като се увеличава както във възходящ, така и в низходящ тренд.

Когато + DMI е над -DMI, цените се движат нагоре и ADX измерва силата на възходящия тренд. Когато -DMI е над + DMI, цените се движат надолу и ADX измерва силата на низходящия тренд. Фигура 1 е пример за връщане на възходящ тренд към низходящ тренд. Забележете как ADX се покачи по време на възходящия тренд, когато + DMI беше над -DMI. Когато цената се обърна, -DMI премина над + DMI и ADX отново се повиши, за да измери силата на низходящия тренд.

[Индикаторът ADX е чудесен начин да определите кога дадена цена е тенденция, но как да определите оптималните точки за вход и изход за търговия "> Курсът за технически анализ в Академията на Инвестопедия предоставя чудесно запознаване с по-широката област на техническия анализ и обяснява как индикатори като ADX индикатора могат да работят заедно, за да намерят печеливши сделки.]

Количествено определяне на силата на тренда

Стойностите на ADX помагат на търговците да идентифицират най-силните и печеливши тенденции в търговията. Стойностите също са важни за разграничаване между тенденции и условия без тренд. Много търговци ще използват показанията на ADX над 25, за да намерят, че тенденцията е достатъчно силна за стратегии за търговия с тренд. И обратно, когато ADX е под 25, мнозина ще избегнат стратегии за търговия с тенденции.

Ниският ADX обикновено е знак за натрупване или разпространение. Когато ADX е под 25 за повече от 30 бара, цената навлиза в обхвата на условията, а ценовите модели често се идентифицират по-лесно. След това цената се движи нагоре и надолу между съпротива и подкрепа, за да намерите съответно продажни и купуващи лихви. От ниските условия на ADX цената в крайна сметка ще избухне в тенденция. На фигура 2 цената се движи от нисък ADX ценови канал до възходящ тренд със силен ADX.

Източник: Стратегическо бюро на TDAmeritrade

Фигура 2: Когато ADX е под 25, цената влиза в диапазон. Когато ADX се повиши над 25, цената има тенденция към тенденция.

Източник: Стратегическо бюро на TDAmeritrade

Фигура 3: Периодите с нисък ADX водят до ценови модели. Тази диаграма показва формация на чаша и дръжка, която започва възходящ тренд, когато ADX се покачи над 25.

Посоката на ADX линията е важна за силата на четене на тренда. Когато ADX линията се увеличава, силата на тренда се увеличава и цената се движи в посока на тенденцията. Когато линията спада, силата на тренда намалява и цената навлиза в период на корекция или консолидация.

Често срещано погрешно схващане е, че падащата линия на ADX означава, че тенденцията се връща. Падащата линия на ADX означава само, че силата на тренда отслабва, но обикновено това не означава, че тенденцията се обръща, освен ако не е имало ценови кулминация. Докато ADX е над 25, най-добре е да мислите за падаща ADX линия като просто по-малко силна (Фигура 4).

Източник: Стратегическо бюро на TDAmeritrade

Фигура 4: Когато ADX е под 25, тенденцията е слаба. Когато ADX е над 25 и се покачва, тенденцията е силна. Когато ADX е над 25 и пада, тенденцията е по-малко силна.

Моментът на тенденцията

Серията ADX върхове също е визуално представяне на общата тенденция. ADX ясно показва кога тенденцията набира или губи скорост. Инерцията е скоростта на цената. Серия от по-високи ADX върхове означава, че тенденцията се увеличава. Серия от по-ниски върхове на ADX означава, че тенденцията намалява. Всеки пик на ADX над 25 се счита за силен, дори ако е по-нисък пик. Във възходящ тренд цената все още може да се повиши с намаляването на импулса на ADX, тъй като надземните доставки се изяждат с напредването на тенденцията (Фигура 5).

Източник: Стратегическо бюро на TDAmeritrade

Фигура 5: Върховете на ADX са над 25, но намаляват. Тенденцията губи инерция, но възходящият тренд остава непокътнат.

Познаването кога инерцията на тренда се увеличава, дава увереност на търговеца да пусне печалби, вместо да излиза, преди да е приключила тенденцията. Серия от по-ниски върхове на ADX обаче е предупреждение за наблюдение на цената и управление на риска. Най-добрите търговски решения се вземат на обективни сигнали, а не на емоция.

ADX също може да покаже разминаване на инерцията. Когато цената прави по-висок и ADX прави по-нисък висок, има отрицателно разминаване или непотвърждаване. Като цяло, дивергенцията не е сигнал за обръщане, а по-скоро предупреждение, че тенденцията се променя. Може да е подходящо да затегнете стоп-загубата или да вземете частични печалби.

Всеки път, когато тенденцията променя характера, е време да се оцени и / или управлява риска. Дивергенцията може да доведе до продължаване, консолидация, коригиране или промяна на тенденцията (Фигура 6).

Източник: Стратегическо бюро на TDAmeritrade

Фигура 6: Цената прави по-висок максимум, докато ADX прави по-нисък максимум. В този случай отрицателното разминаване доведе до обръщане на тенденцията.

Стратегическо използване на ADX

Цената е най-важният сигнал в диаграмата. Първо прочетете цената и след това прочетете ADX в контекста на това, което прави цената. Когато се използва някакъв индикатор, той трябва да добави нещо, което само цената не може да ни каже. Например, най-добрите тенденции се покачват от периоди на консолидиране на ценови диапазон. Прекъсвания от диапазон възникват, когато има разногласия между купувачите и продавачите по цена, което подсказва баланса между търсене и предлагане. Независимо дали е по-голямо предлагане от търсене, или по-голямо търсене от предлагане, разликата създава ценови импулс.

Пробивите не са трудни за забелязване, но често не успяват да прогресират или в крайна сметка са капан. ADX обаче ви казва кога са валидни пробивите, като показва кога ADX е достатъчно силен, за да се покаже цената след тенденцията. Когато ADX се повиши от под 25 до над 25, цената е достатъчно силна, за да продължи в посока на пробива.

ADX като далекомер

Обратно, често е трудно да се види кога цената се движи от тенденцията към условията на обхват. ADX показва, когато тенденцията е отслабнала и навлиза в период на консолидиране на обхвата. Условия за обхват съществуват, когато ADX падне от над 25 до под 25. В диапазон тенденцията е настрани и има общо ценово споразумение между купувачите и продавачите. ADX ще се наклони настрани под 25 години, докато балансът между търсене и предлагане се промени отново.

ADX дава страхотни стратегически сигнали, когато се комбинира с цена. Първо, използвайте ADX, за да определите дали цените са тенденциозни или не-тренд и след това изберете подходящата стратегия за търговия за условието. В тенденция условия, записванията се правят на отстъпки и се вземат в посока на тенденцията. В условия на обхват, стратегиите за търговия с тенденции не са подходящи. Въпреки това, сделки могат да се извършват на обръщане при поддръжка (дълго) и съпротива (кратко).

Долната линия: Намиране на приятелски тенденции

Най-добрите печалби идват от търговия с най-силните тенденции и избягване на условия за обхват. ADX не само идентифицира условията на тенденция, но помага на търговеца да намери най-силните тенденции за търговия. Способността за количествено определяне на силата на тренда е основно предимство за търговците. ADX също така идентифицира условията на обхвата, така че търговецът няма да се задържи, опитвайки се да третира търговията в странични ценови действия. В допълнение, тя показва кога цената е излязла от диапазон с достатъчна сила, за да се използват тенденциите за търговия. ADX също предупреждава търговеца за промени в инерцията на тенденцията, така че може да се обърне внимание на управлението на риска. Ако искате тенденцията да бъде ваш приятел, по-добре не позволявайте на ADX да стане непознат.